SignalPlus波動率專欄(20231213)：年底波動率降低

昨日（1?3D?ec）美國公布的?11?月?CPI?數據符合市場預期，除去食品和能源的核心?CPI?指數錄得?0.3%?，如此增速在一定程度上打擊了市場的降息預期，兩年期美債收益率上破?4.7%?，收報?4.726%?，十年期收益率一度挑戰?4.25?關口后回落，收報?4.192%?。國際原油價格也在此影響之下走跌，WTI?和布倫特原油分別收跌?3.74%?/3.53%?。美國三大股指緩慢走高，標普/道指/納指分別收漲?0.46%?/0.48%?/0.7%?。

Source: SignalPlus, Economic Calendar

Source: SignalPlus TradingView

數字貨幣方面，BTC/ETH?仍在?42000/2200?下方震蕩，實際波動相較昨天小幅走緩，隱含波動率曲面上觀察到?2?2D?ec?和?29?Dec?這段?IV?出現明顯下調，其可能是由于期權鏈上?OTM Call?的拋售，集中在?BTC 44000/48000?，還有?ETH 2400?附近，從另一個角度看，當前?Vol Skew?在期限上的傾斜度比較明顯，整體水平也在過去三個月里屬于偏低的位置。大宗交易方面略顯平淡，?29?Mar?24 50000?C?賣出平倉?800?BTC，為單日最大減倉點位。

Source: Deribit （截至 1?3D?EC 16:?00 UTC+?8）

Source: SignalPlus, 2?2D?EC?23/29?DEC?23 IV?明顯下跌

Source: SignalPlus

Source: Deribit Block Trade

Source: Deribit Block Trade

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